Stochastique

Indicateur technique de la catégorie des oscillateurs. Cet oscillateur a pour but de déterminer les retournements de tendance.

Développé par George C. Lane dans les années 1950, l’oscillateur stochastique est un indicateur dynamique qui montre l’emplacement de la clôture actuelle par rapport à la gamme haute / basse sur un nombre défini de périodes. Niveaux de clôture qui sont toujours près du haut de la fourchette d’indiquer (pression de l’accumulation d’achat) et celles près du bas de la fourchette d’indiquer (pression de distribution de vente).

Méthode de Calcul

La stochastique se calcule en situant le dernier cours de clôture dans le range parcouru par les prix sur une période donnée.

Stochastique (n périodes) = [ ( C - PBn ) / ( PHn - PBn ) ] x 100

Avec pour variables :
• C : Le cours du jour
• PBn: Le cours le plus bas sur la période de calcul.
• PHn: Le cours le plus haut sur la période de calcul.

Ainsi, plus le dernier cours (C) est proche du plus haut (PHn) et plus la stochastique est élevée et proche de 100 %. Réciproquement, plus le dernier cours est proche du plus bas atteint au cours de la période de calcul de l’indicateur et plus la stochastique est faible et proche de 0 %.
La Stochastique est un oscillateur très réactif et volatil. Contrairement au RSI, il n’intègre pas de moyenne, mais directement les variations du cours entre les plus hauts et les plus bas de la période considérée. L’indicateur peut passer de 0 à 100 très rapidement. Ainsi, il nécessite d’être filtré par un second indicateur % K qui est la moyenne mobile de l’indicateur Stochastique.

% K = Moyenne (Stochastique, n),
où n est la période de lissage.

Sur le graphique, la stochastique est traditionnellement représentée par les deux courbes : la stochastique et le % K. Ce couple constitue l’indicateur appelé « Fast Stochastique » ou Stochastique rapide.
Par opposition à la stochastique rapide, il existe également l’indicateur appelé la « Slow Stochastique » ou Stochastique lente. Il est constitué de % K et de % D qui est une moyenne mobile du % K.
% D = Moyenne (% K, n)
où n est la période de lissage.

Application au trading:

La stochastique permet de détecter l’essoufflement de la tendance. Comme pour le RSI, la lecture de l’indicateur s’effectue selon une zone de surachat et une zone de survente.
Lorsque l’indicateur de la stochastique se trouve en zone extrême, on considère que le marché est survendu ou suracheté. Autrement dit, si la stochastique évolue dans la zone au dessus de 80 %, le marché est dominé par le consensus haussier. Inversement, lorsque la valeur évolue dans la zone sous les 20 %.
La stochastique peut rester bloquée pendant plusieurs jours sur les bornes extrêmes. Cela confirme l‘existence d’une inertie dans la tendance des cours. En revanche, lorsque l’indicateur quitte la zone extrême, nous obtenons le signal de l’essoufflement de la pression acheteuse/vendeuse. Ainsi, la stochastique qui quitte la zone de surachat lance un signal de vente et la stochastique qui quitte la zone de survente lance un signal d’achat.
Comme pour le RSI, l’analyse de l’indicateur en termes de divergences permet de détecter le retournement de tendance. Néanmoins, il faut noter que la stochastique est un indicateur plus réactif que le RSI. Ainsi, elle permet de détecter les retournements du marché à plus court terme.

Graph

stochastique

Indicateur technique de la catégorie des oscillateurs. Cet oscillateur a pour but de déterminer les retournements de tendance.

CreativeMinds WordPress Plugin CM Tooltip Glossary
Ce contenu a été publié par florent. Mettez-le en favori avec son permalien.

Laisser un commentaire